Die werden gerne mit sicherungslack gesichert. Etwas sanfte Gewalt kann da helfen: gut sitzenden Schraubendreher drauf und dem mal von hinten mit dem Hammer 1-2 knackige Schläge verpassen. Ein Spritzer WD40 kann auch nicht schaden. Optimal wäre es natürlich, wenn du bei dem Ganzen das Futter in einen Schraubstock einspannen kannst: so machen wir das hier in der Werkstatt.
Edit: ich kenne sie nicht alle, aber ich kenne keine Sicherungsschraube für Schrauberfutter, die kein Linksgewinde hat.
Nochmal edit: gezielt die kleine Schraube im Futter zu vereisen wird schwierig, Hitze : die schraube dehnt sich aus: höchstens der sicherungslack verabschiedet sich dabei, wenn man lange genug nem Lötkolben auf die Schraube drückt. Aufbohren: wäre für mich der letzte Schritt und auch erst dann, wenn man erfolgreich den Schraubenkopf abgedreht hat.
Ist die schraube noch drin und der Kopf noch dran, war man einfach nur zu schwach.
Klopp mal drauf, das hilft bei den Schraubern, die bei uns landen immer.